| 今般、整理回収機構(RCC)は、大和証券SMBCグループと協同で、金融機関の不良債権のオフバランス化を促進するとともに、証券化することにより市場の拡大を図るための新たなスキームを実施しましたのでお知らせ致します。 |
| 1. |
スキームの意義 |
| ・ |
豊富な投資銀行業務の実績を有する大和証券SMBCグループの投資資金とRCCの再生・回収ノウハウを生かすことで、金融機関に不良債権の処理手段を提供。 |
| ・ |
大和証券SMBCグループの販売網を活用して証券化商品を販売することで、市場から新たな投資資金を調達。同時に投資家層の拡大を図る。 |
| 2. |
スキームの概要【別紙A】 |
| 1) |
RCCは、大和証券SMBCプリンシパル・インベストメンツ(大和証券SMBC・PI)から受託した資金で、金融機関等の保有する債権を買取る。 |
| 2) |
買取った債権は、RCCが再生手法も活用して債権回収を行う。 |
| 3) |
今般買取り残高が一定の金額に達したことから、受益権に外部格付けを取得して、大和証券SMBCを通じて機関投資家に販売する。 |
| 3. |
各社の役割 |
| ・ |
RCC |
：債権買取資金の受託、債権の買取・管理回収(受託者) |
| ・ |
住友信託銀行 |
：共同受託、信託決算・配当事務(受託者) |
| ・ |
大和証券SMBC・PI |
：債権買取資金の信託 (委託者)、劣後受益権の保有(劣後受益者) |
| ・ |
大和証券SMBC |
：優先受益権の組成・引受け・販売 |
| ・ |
S&P、Moody’s |
：優先受益権の格付け |
| 4. |
商品の概要 <DPI＆RCCファンディング：平成16年9月30日発行> |
| ・ |
優先受益権：84億円 <<AAA/Aaa 39億円、AA/Aa2 15億円、A/A2 15億円、BBB/Baa2 15億円>> |
| ・ |
信託元本：126億円、債権元本：1,333億円、先数：134先 |
|
